Vom Leo zweigt unter anderem die Sophienstrasse ab, die das Kur- mit dem Bäderviertel verbindet. Diese ehrwürdige Allee mit der von Bäumen gesäumten Promenade zwischen den Fahrbahnen, flankiert von hochherrschaftlichen, klassizistischen Wohnbauten, war ehemals ein Stadtgraben. Anfänglich wurde die Flaniermeile, ihrem Ursprung entsprechend, Graben-Promenade genannt, erhielt jedoch später den angemesseneren Namen der Gemahlin Leopolds: Sophie.
Ab den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die prachtvollen Häuser- und Hotelbauten mit schmiedeeisernen Balkongittern errichtet, um der Stadt ein französisches Flair zu verleihen. Fortan boten sie vielen, die Rang und Namen hatten, Unterkunft. Friedrich Nietzsche kehrte während seiner Kur im ehemaligen "Hotel Paris", dem heutigen "Quellenhof" ein, Franz Liszt bewohnte den "Holländischen Hof" und auch Königin Victorias Adresse in Baden-Baden lautete Sophienstraße.
Noch heute können Besucher der Stadt als Gäste in den ansässigen Hotels Quartier beziehen. Ansonsten lädt die boulevardartige Prachtstraße zum Geschäfte- und Fassadenbummel ein. Laben kann man sich zwischendurch an der Thermalquelle des Reiherbrunnens, der 1912 von Karl Albiker entworfen wurde.
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